Ce que vous proposez est appelé Arbitrage triangulaire. Certaines informations sont sur la page wiki: fr. wikipedia. orgwikiTriangulararbitrage L'idée est intéressante et si le processus est assez rapide, il devrait être sans aucun (ou juste quelques) risque. Il serait très simple d'automatiser le processus de recherche des conditions nécessaires et de suggérer à l'utilisateur comment le commerce. Dans le passé, j'ai eu la même idée et j'ai trouvé des vidéos intéressantes sur ce genre de commerce sur youtube, mais je n'ai pas bookmarked les donc je ne peux pas les relier maintenant. Ill essayer de les trouver plus tard. A répondu Nov 6 13 at 11:21 Bitdango fait exactement cela (surveille tous les marchés pour l'arbitrage triangulaire). Bitdangomarketpairs ndash Paul Fryer Dec 9 13 à 18:54 2017 Stack Exchange, IncTriangular Arbitrage Arbitrage triangulaire est un peu de jargon Forex qui semble cool. Il représente l'idée d'acheter quelque chose et de la vendre presque instantanément à un profit. Des appels instantanés et gratuits à presque tout le monde. La théorie est saine, mais elle est extrêmement difficile à réaliser dans la vie réelle. Si vous ne connaissez pas les paires de devises synthétiques. Je recommande vivement que vous lisez mon article sur le sujet à partir de Décembre 2011. Aucune de cette explication n'aura de sens sans comprendre que le concept de paire synthétique. Les opportunités d'arbitrage triangulaire se produisent lorsqu'une paire de devises affiche un prix, alors que la même paire de devises synthétiques montre un autre prix. Si le prix de vente de l'EURUSD est de 1,2820 et que le cours acheteur de la paire de devises synthétiques est de 1,2823, une opportunité d'arbitrage triangulaire existe. La paire de devises synthétiques peut impliquer tout moyen d'échange. Les paires de yen sont extrêmement liquides, donc peut-être un peut utiliser USDJPY et EURJPY pour construire l'EURUSD synthétique. La grande chose au sujet du commerce triangulaire d'arbitrage est qu'il y a de multiples occasions utilisant le même instrument. Bien que la paire nommée ne change pas, qui dans ce cas est EURUSD, un commerçant pourrait utiliser l'une des 6 autres grandes devises pour magasiner pour le meilleur prix sur le commerce. J'ai énuméré les exemples ci-dessous en utilisant l'hypothèse que we8217re acheter EURUSD. Action pour arbitrage à long EURUSD Vendre EURCHF, Buy USDCHF Supposons que le trader trouve une opportunité d'arbitrage dans EURUSD et trouve que les croix en yen offrent la meilleure opportunité. La mise en œuvre mécanique de la stratégie suivrait ce processus approximatif: Achetez 100 000 EURUSD au marché Confirmez l'exécution de l'ordre EURUSD au prix demandé ou à proximité. Si l'ordre reçoit la mauvaise exécution qui est pire que la paire de devises synthétiques ou fera le commerce trop cher, puis fermer le commerce et de chercher une nouvelle opportunité. Le coût est le spread et quelle que soit la commission a été payée. Si l'ordre reçoit une exécution raisonnable, continuez. Choisissez la moitié de la jambe synthétique à remplir. L'ordre n'a pas d'importance. Si c'est l'EURJPY est le premier ordre à utiliser, alors la tâche est très facile. Les paires EURUSD et EURJPY utilisent toutes deux la même devise de base. Les tailles des lots sur les métiers doivent être identiques. Parce que nous avons acheté l'EURUSD dans la paire de devises nommée, nous aurons besoin de vendre l'EURJPY pour couvrir la composante de l'euro du commerce. La vente EURJPY pour 100.000 devrait être exécutée sur le marché. Le reste de la jambe du commerce est le USDJPY. L'achat de EURUSD nous a mis des dollars courts. Afin de couvrir les dollars, nous devons acheter des dollars. Ainsi, nous devons acheter USDJPY. Nous ne pouvons cependant pas acheter aveuglément 100 000 $. Bien que nous ayons acheté 100 000, ce commerce nous a mis 128,200. La taille de l'unité devrait être un achat de 128 000 contre le yen. Le 200 supplémentaire est arrondie à off en raison des restrictions de dimensionnement position dans le marché des changes. Nous sommes obligés d'accuser le risque sur la position 200 Tout le commerce a maintenant exécuté. La sortie se produira lorsque l'occasion se renverse pour que l'offre soit maintenant inférieure à la demande, comme on peut s'y attendre sur un marché. Quittez tous les métiers ouverts sur le marché. Corriger les tailles de lot Il est difficile de saisir le concept d'arbitrage triangulaire à partir d'un seul exemple. Au risque d'ennuyer mes lecteurs, je présente un second exemple ci-dessous pour plus de rigueur. La nécessité de corriger pour les tailles de lot est ce que je m'attends à trip up la plupart des commerçants. Sautez cette section si vous vous sentez comme I8217m battre un cheval mort. Let8217s utilisent le NZDJPY comme un exemple hors du mur. Les paires concernées sont les suivantes: NZDJPY, négociation à 66,32 NZDUSD, négociation à 0,8281 USDJPY, négociation à 80,07 Le prix nommé NZDJPY est 66,32. Le prix synthétique, cependant, est de 66.305. Une possibilité d'arbitrage de 1,5 pips existe. Ceci est calculé par: 1 NZDUSD 0.8281 1 USDJPY 80.07 1 NZD66.305 JPY 66.32 8211 66.305 1.5 pips La devise indiquée montre un prix d'enchère au-dessus de la demander. Cela signifie que nous devons vendre la monnaie désignée et acheter la monnaie de synthèse. En supposant que nous traitons en lots standard sur la devise de base, le trader exécute un ordre de vendre NZD 100.000 au marché. La première tâche est de racheter les dollars de kiwi en utilisant NZDUSD. Aucune conversion entre unités n'est nécessaire. Les monnaies nommées et synthétiques partagent la même devise de base, NZD. La dernière et dernière étape est de vendre le JPY qui a été acheté dans la transaction NZDJPY court. Vendre JPY en utilisant USDJPY implique l'achat de USDJPY. N'oubliez pas l'avertissement concernant la taille des unités. Nous devons acheter NZD 100 000 dollars en dollars américains. Comme vous pouvez le voir, it8217s compliqué. Conversion de la devise de base du dollar en NZD est: NZD 100.000 USD 0.8281NZD 1 82.810 Nous avons besoin d'acheter 82.810 valeur de USDJPY. Le marché des changes limite les transactions à 1 000 unités. Le moindre risque implique l'achat de 83 000 USDJPY et l'acceptation de 190 en exposition. Pourquoi l'arbitrage triangulaire est si commun? Presque tous les courtiers de forex de détail marquer leurs spreads au lieu de frais de commissions directes. Le but est de camoufler le vrai coût de la négociation. Comme la plupart des gadgets, cependant, il crée une conséquence involontaire. Les marges artificielles dans la propagation sont la raison pour beaucoup de possibilités d'arbitrage triangulaire. Le courtier doit décider quel côté de la marge reçoit le marquage. Parfois, le balisage entier est soustrait de l'enchère ou ajouté à la demande. Plus souvent qu'autrement, les courtiers couvrir leurs paris en ajoutant des portions de la marge sur les deux côtés de l'offre et de demander. Les majorations sont invariablement plus élevées sur les croix. Les différences extrêmes entre l'offre et la demande rendent la négociation de ces croisements directement indésirables. C'est un paradoxe, mais ce caractère indésirable devient positif dans le contexte de l'arbitrage triangulaire. L'enchère est inférieure à son taux réel. La demande est supérieure à son taux réel. Lorsque les majors négocient sur des spreads raisonnables, il est commun pour le balisage de créer près opportunités d'arbitrage permanent sur les croix. Le commerce ne réalise un bénéfice réalisable que lorsque le marquage commence à biaiser dans la direction opposée. Si un courtier applique la majeure partie du marge sur la demande, l'arbitrage triangulaire ne profiterait pas tant que le courtier n'a pas transféré le marge majoritairement ou entièrement à l'enchère. Les bascules généralement prendre plusieurs heures à se produire, ce qui limite le nombre de possibilités quotidiennes. Les courtiers considèrent presque toujours les négociants en arbitrage comme des flux d'ordres toxiques. Arbitrage ne se produit que lorsque quelqu'un est endormi au volant les bénéfices finissent par sortir de la poche de quelqu'un. Même dans le cas où les maisons de courtage offrent un ECN ou passer par l'exécution, ils se soucient beaucoup plus sur leurs relations avec les banques que tout client individuel. Les courtiers sont essentiellement des grossistes pour les banques commerciales. Si les banques les coupent, alors ils n'ont rien à vendre. L'arbitrage triangulaire dans cette situation gagne son argent auprès des banques. Si un commerçant fait trop d'argent trop vite, le commerçant obtiendra la hache à la demande de la banque. Les commerçants sur le bureau de négociation FXCM ou d'autres courtiers n'ont aucune chance d'une relation continue. Les bénéfices proviennent directement des poches du broker8217s. Si elles ont été dans les affaires pour très longtemps, ils sauront ce que vous obtenez jusqu'à relativement rapidement. La division des métiers à travers plusieurs courtiers est la meilleure opportunité pour la stratégie de réussir. Briser les commandes crée plus d'opportunités. Plus important encore, aucune entité unique ne connaît votre flux d'ordres combinés. Il rend beaucoup plus difficile pour le perdant douloureux de retrouver qui lui saigne le sécher. Forex Platforms MetaTrader Le fonctionnement des conseillers experts en arbitrage triangulaire dans MetaTrader implique une solution de rechange clunky. Les mêmes risques qui s'appliquent à l'arbitrage des courtiers s'appliquent également à l'arbitrage triangulaire. Le contexte commercial est occupé problème se détache comme une préoccupation principale. Il peut être réaliste de prendre 3-5 secondes pour exécuter les trois ordres si elle est effectuée au sein d'un conseiller expert unique. Beaucoup de mauvaises choses peuvent se produire dans une telle fenêtre de temps. En outre, je m'attends à ce que le courtier de rattraper rapidement à ce régime et l'arrêter. La seule solution pratique consiste à utiliser trois instances distinctes de MetaTrader exécutant une DLL de mémoire partagée. Un exemple serait consacré à la 8220bad8221 courtier marquant jusqu'à ses spreads. Les deux autres cas exécuteraient chaque côté du commerce de synthèse avec un courtier 8220good8221. Les exécutions obtiendraient la possibilité d'entrer simultanément sans mise en file d'attente. L'inconvénient est que l'EA ne se mettrait à jour que sur les tiques entrantes. Si un intervalle long se produit entre les tiques, il retarde un coin du triangle d'entrer. NinjaTrader NinjaTrader peut idéalement exécuter les ordres si elle est effectuée dans un seul courtage. Encore une fois, cela rend vos traces piteusement simples à tracer. Vous pouvez construire une grande stratégie avec l'ingénierie du son qui fonctionne seulement dans le monde réel pour quelques jours. You8217re puis bloqué aller courtier shopping une fois de plus. La meilleure façon de commerce non détecté est d'utiliser NinjaTrader avec une licence multi-courtier. Appliquer une stratégie sur le mauvais courtier, puis appliquer la deuxième stratégie sur le bon courtier. Les stratégies nécessiteraient également un moyen de communiquer, peut-être à l'aide d'une ressource de mémoire partagée ou d'un client-serveur intranet. Je suis intéressé par la construction de solutions bien conçues comme des produits à vendre sur ce site web. Si le commerce de quelque chose comme cela vous intéresse, s'il vous plaît écrivez-moi et de mentionner la plate-forme que vous préférez. I8217m en gardant une liste pour nous aider à prioriser ce que les commerçants veulent. Jeremy Scott dit que j'ai trébuché dans l'arbitrage triangulaire avant que je savais ce que c'était appelé. J'ai écrit un EA pour MT4 scanning pour les écarts dans tous les triangles possibles parmi 8 devises. J'ai gagné plus de 1000 USD avec un broker offshore FXGlory en utilisant 3000: 1 de levier avec ce système, puis tout d'un coup, il a cessé de travailler, j'ai eu des dizaines de triangles d'arbitrage réussie, mais le jour où j'ai déposé plus d'argent et augmenté les lots à plus d'un lot par symbole Ils ont obtenu tous leurs profits en arrière je remarque que vous êtes intéressé à développer un système multi-plateforme. J'aimerais que vous développiez un. Je peux offrir beaucoup d'argent en ce moment, mais si vous voulez voir mon code et de développer ou de me montrer comment le faire fonctionner sur 3 plates-formes distinctes chaque commerce 1 symbole dans un triangle qui serait génial si vous avez time8230 let me know, Merci Merci de partager votre expérience. Le problème avec faire tout à un courtier, c'est qu'ils savent avec certitude qu'ils sont des saignements. Arbitrage ne fonctionne que si la personne que vous arbitrage n'est pas au courant. Je n'ai pas de plans immédiats pour un produit commercial. Il doit être hautement personnalisé afin de bien fonctionner, ce qui signifie bien sûr que it8217s pas commerçant au détail amical. Merci pour cet article Shaun. Juste curieux de savoir combien d'opportunités se présenteront à travers TriArb en moyenne par jour. Et combien les écarts de prix en moyenne (pips sages) ont toujours été intéressés par l'arbitrage triangulaire, mais j'ai toujours supposé que les profits seraient soit dévorés par les spreadcommissions Trop petit pour être significatif. Merci Cela dépend vraiment du courtier. J'ai vu quelques courtiers avec des arbes plus ou moins permanents. Selon les spreads croisés qu'ils montrent, certains d'entre eux sont typiquement plusieurs pips. Le plus gros problème est d'obtenir des métiers à exécuter assez rapidement dans MetaTrader pour profiter des pires délinquants. Merci pour votre réponse Shaun. En fait, j'utilise NinjaTrader (licence multibroker) pour mes métiers Forex (actuellement avec Interactive Brokers). Est-ce que cela aiderait à la question latencyspeed Si oui, seriez-vous prêt à aider quelque chose de programme pour moi Qui le rend beaucoup plus susceptibles de réussir. NinjaTrader est années lumière plus rapide, vous donnant un meilleur avantage. S'il vous plaît écrivez-moi (l'adresse est en haut à droite de l'écran) et we8217ll plonger dans les détails.
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