Trading De Devises

Advanced Arbitrage Statistique V4.0 Opulen Stat Arb V4.0 Opulen est le dernier produit de négociation d'Arbitrage Statistique développé par FX AlgoTrader. V4.0 Opulen utilise une interface JavaFX unique pour contrôler les paramètres de système sous-jacents déployés sur chaque graphique exécutant des outils d'arborescence de statistiques dans MetaTrader MT4. Stat Arb V4.0 Opulen a été spécialement conçu pour fonctionner sur MetaTrader MT4 avec l'entrée de commande entièrement automatisée et la sortie basée sur un commerçant paramètres définis par l'utilisateur. V4.0 Opulen est constitué de trois composants principaux: - FXA Stat Arb V4 JFX (un expert) FXA STD Indicateur V4 JFX (Un indicateur) FXAJFXInterface. jar (Le programme d'interface de contrôle JavaFX) V4.0 Opulen construit Sur le succès de Stat Arb V3.0 avec l'introduction des caractéristiques de différenciation de base suivantes: - Intégration dans le FX AlgoTrader Indicateur de corrélation en temps réel 8224 Opération de négoce synthétique Interface de contrôle JavaFX Optimisation des cibles de reversion Optimisation de la détection des tendances Et indicateur 8224 L'indicateur de corrélation en temps réel AlgoTrader de FX est un supplément facultatif - il n'est pas inclus dans le package de base. V4.0 Opulen ouvre une nouvelle gamme de possibilités pour les traders d'arbitrage que le système peut être exécuté soit dans un traditionnel mode de trading Statistical ArbitragePairs ou dans une tendance hybride suivant le marché automatique adaptable mode de négociation. Pour une compréhension des concepts de base impliqués dans l'arbitrage statistique, nous vous suggérons de lire la V3.0 Aperçu Caractéristiques en détail Intégration de corrélation en temps réel Analyse de corrélation est l'étape initiale dans la sélection des candidats optimium pour le commerce d'arbitrage. Idéalement, les instruments appropriés pour le commerce devraient être fortement corrélés positivement sur des délais plus élevés. Cela signifie qu'ils devraient tous les deux se déplacer dans l'étape - si l'on augmente en valeur l'autre suit suit et vice versa. Historiquement, le trader devrait surveiller la corrélation des paires sélectionnées pour s'assurer qu'elles sont fortement corrélées aux délais les plus élevés. Avec 4.0 Opulenthe trader a une option pour intégrer le système avec l'indicateur de corrélation en temps réel AlgoTrader FX de sorte que lorsque la corrélation à long terme des paires étant échangé tombe en dessous de 80 ou 0,8 le système V4.0 Opulen arb ne sera plus lieu des métiers automatisés. Cette méthodologie garantit que le système d'arbitrage reste à l'écart de situations très divergentes où la corrélation à long terme s'est dégradée. Dès que la corrélation à long terme est restaurée, le système se réactivera automatiquement et poursuivra la recherche des conditions d'entrée définies basées sur les paramètres des opérateurs. La capture d'écran ci-dessus montre les données de corrélation en temps réel pour plusieurs paires de forex. Nous avons ajusté l'indicateur pour reproduire les données de corrélation de 50 périodes publiées par mataf aux fins de vérification. A partir des données ci-dessus, les candidats d'arbitrage appropriés seraient les suivants: - Ces paires sont indiquées en jaune car le coefficient de corrélation est supérieur à 80 Lorsque les deux instruments sélectionnés pour arbitrage ont une composante commune de chaque côté, par exemple USD ou JPY, la position créée En ouvrant deux positions dans des directions opposées, c'est-à-dire Long EURUSD Short AUDUSD) crée effectivement ce que nous appelons une paire synthétique. Nous avons architecté V4.0 Opulen de sorte que (là où possible) seulement la paire synthétique est échangée. Cela réduit généralement le coût de la propagation de 50 (comme vous le commerce seulement une paire) qui ouvre plus à court terme, les possibilités de négociation plus fréquentes que ce n'était jamais possible avec les anciens Stat Arb Products. Nous en discuterons plus en détail dans la section Suivi des tendances. V4.0 Opulen peut échanger tous les actifs cités dans l'environnement MetaTrader 4 de sorte qu'il n'est pas limité aux paires forex. Si vous souhaitez exécuter le système sur des indices ou des produits, vous pouvez le faire. Nous avons également amélioré l'indicateur de corrélation en temps réel FX AlgoTrader pour que les traders puissent saisir des actifs définis par l'utilisateur. Donc, si vous voulez suivre la corrélation des indices, vous pouvez facilement le faire comme indiqué ci-dessous. Tendance Suivante - Un exemple travaillé Actuellement (050916) les paires forex les plus fortement corrélées sur le calendrier quotidien sont EURJPY et GBPJPY avec une corrélation de 94,66. La capture d'écran ci-dessous montre la diffusion pour EURJPY et GBPJPY. Le spread pour EURJPY et GBPJPY montre une tendance à la hausse à long terme. La paire ou la position synthétique créée par la négociation simultanée d'EURJPY et de GBPJPY (en sens inverse, c'est-à-dire Long EURJPYShort GBPJPY ou vice versa) est EURGBP. Notons la symétrie pratiquement parfaite entre la diffusion d'EURJPYGBPJPY et le graphique EURGBP quotidien ci-dessous. Une attention particulière est accordée à la pénétration relativement peu fréquente des zones de déclenchement pour l'EURJPY et la GBPJPY. Cleary le nombre d'opportunités d'entrée arb sur les périodes plus élevées en utilisant 2 écarts-types que notre zone de déclenchement sont peu nombreux et loin entre ce qui peut laisser tous les commerçants, mais le patient le plus un peu frustré par le manque de opportunuites de négociation. Si nous pouvions faire le commerce des tendances au sein des tendances et, mais aussi rester sur le côté droit des grandes tendances, cela peut offrir des possibilités de négociation plus fréquentes. C'est exactement ce que le commerçant peut faire avec le système d'arbitrage V4.0 Opulen. Examinons l'écart EURJPYGBPJPY sur les délais inférieurs pour voir comment nous pouvons utiliser V4.0 Opulen pour détecter automatiquement une tendance dans une tendance. La capture d'écran ci-dessus montre le spread EURJPYGBPJPY à 4 heures. Nous pouvons voir que la propagation a été en baisse depuis le 19 Août 2016 ce qui signifie donc que le taux EURGBP est dans une tendance à la baisse à court terme. Notez le nombre relativement faible de fois où l'écart a touché les canaux de déclenchement. Donc, le délai de 4 heures n'aurait pas fourni de nombreuses opportunités d'entrée, le cas échéant. Passer au graphique horaire. Ici, nous pouvons voir la propagation des ruptures dans les canaux de déclenchement supérieur et inférieur plus fréquemment, créant ainsi des possibilités d'entrée potentielle pour le système. Déplacement vers le bas à la carte M30. Sur le calendrier M30, nous pouvons voir beaucoup plus de zones où l'écart se propage dans les canaux de déclenchement. Au fur et à mesure que le délai diminue, le potentiel de réversion potentiel offert par le commerce est également élevé. V4.0 Opulen calcule automatiquement la valeur du canal sur les délais spécifiés. Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons voir comment le potentiel de profit change proportionnellement avec le temps de négociation. Un exemple de commerce basé sur cette analyse. V4.0 Opulen calcule la tendance de la moyenne mobile de l'écart sur toutes les périodes de graphique ci-dessus et incluant M5. Nous savons que la tendance à long terme pour EURGBP est en hausse, mais nous notons également la tendance depuis le 19 août 2016 a été en baisse. Dessiner quelques lignes de tendance fondamentales sur le graphique EURGBP montre comment la ligne de tendance à long terme est encore intacte à partir de Novembre 2015. Mais la hausse depuis environ Juin 2016 a été rompu au début du mois d'août 2016. D'un point de vue purement technique, nous nous attendons à voir l'EURGBP aller Bas pour tester la ligne de tendance à long terme et être également limité par la tendance à la baisse à court terme qui devrait agir comme résistance technique. En examinant de plus près les données de tendance V4.0 Opulen, nous voyons ce qui suit: - V4.0 Opulen effectue automatiquement une analyse en temps réel de la moyenne mobile de l'écart à chaque période. Si la moyenne mobile des trois dernières périodes de graphique est en hausse, le système estime que la tendance à la hausse, par conséquent, si la moyenne mobile de la propagation est en baisse - le système en déduire la tendance est en baisse. Pour cet exemple, nous notons les 4 heures et les tendances quotidiennes sont en baisse, mais les délais plus bas M15, M30 et H1 sont en hausse. Si nous regardons le tableau M30 ci-dessous, nous pouvons voir la valeur du canal est d'environ 11,69 sur la base d'une position de 0,1 lots. En conséquence, nous avons mis le système à la négociation sur le graphique M30 (note M30 est en gras dans le Trade Timeframe Control données) et le système a été mis à la tendance suivent sur les horaires H4 et D1 (Note: Falling est en gras pour À la fois Trend H4 et Trend H1 dans l'affichage des données Trend Locking amp Filters Le système a automatiquement exécuté une courte transaction EURGBP à 07:53 sur 05092016 qui est indiqué par la ligne verticale dans le tableau ci-dessus. Toucher le canal de déclenchement supérieur qui satisfait les conditions d'entrée dans une tendance à la baisse (définie par nos paramètres de verrouillage de tendance, comme weve réglé le système pour verrouiller à la tendance H4 et D1 qui sont tous deux à la baisse) Qui était environ deux fois la largeur de la bande, la raison pour laquelle j'ai fait cela est parce que dans les environnements de propagation tendance, la propagation sera presque certainement revenir à la moyenne (moyenne mobile de la propagation), puis continuer à traverser la bande opposée. Le spread marcher sur la bande opposée pendant un certain temps qui est très similaire à la façon dont le prix se comporte avec Bollinger Bands qui sont également des indicateurs basés sur la volatilité. Cet exemple de commerce automobile a été fermé par le système comme indiqué ci-dessous pour un bénéfice de 40 USD. Notre risque maximum a été fixé à 1 de l'avoir du compte, qui était alors de 41,33. Donc, plus ou moins un rapport de récompense de risque 1: 1. Pour le commerçant plus patient, les cibles de réversion peuvent être changées après l'ouverture du commerce. Pour cela, il suffit d'augmenter le coupleur STD dans l'interface Java et d'utiliser une cible de profit manuelle ou de laisser le système fermer automatiquement le commerce en définissant la cible de réversion sur Bande opposée. Vous pouvez voir ces paramètres dans la capture d'écran de l'interface ci-dessous. Trading basé sur la réversion sur les indices Les indices ont tendance à avoir des corrélations plus cohérentes que le forex et les spreads à long terme sont également beaucoup plus stationnaires dans la nature. Ces caractéristiques font des indices d'un grand intérêt pour les commerçants d'arbitrage qui cherchent à exécuter des techniques de négociation de réversion moyenne. Examinons les écarts de certains indices fortement corrélés à partir du DAX allemand (GER30) et du CAC 40 français (FRA40). Au moment de la rédaction, la corrélation quotidienne entre GER30FRA40 est de 0,95, ce qui signifie qu'ils sont corrélés et se rapprochent très étroitement. Dans la capture d'écran ci-dessous de la diffusion quotidienne FRA40GER30, nous pouvons voir quelques excellents exemples de réversion moyenne où la propagation diverge de manière assez significative de sa moyenne mobile et s'en retourne assez brusquement. Ce sont d'excellentes opportunités arb pour les commerçants qui sont patients et sont capables de commerce sur les délais plus longs. Néanmoins, il existe également de nombreuses occasions de négocier des délais plus courts et d'aligner les opérateurs sur la tendance à plus long terme. Zoom sur la propagation quotidienne est illumination car nous pouvons voir la tendance de la propagation FRA40GER30 est en baisse au cours des dernières semaines. Les filtres de tendance dans V4.0 Opulen montrent la tendance Hausse sur les périodes H4 et D1 mais tombant sur tous les autres sauf M5 qui est stationnaire. Si nous percevons dans les délais les plus bas un peu plus. Le graphique de 5 minutes de l'écart FRA40GER30 confirme la tendance baissière et montre également de nombreux points d'entrée potentiels pour les transactions arb allignées dans le sens de la propagation descendante. L'objectif dans une tendance baissière est de prendre des entrées de la bande de déclenchement supérieure qui serait Short FRA40 Long GER30. Donc V4.0 Opulen vise à entrer sur le marché à des moments opportuns où la FRA40 a momentanément rallié contre le GER30 dans la tendance baissière globale. Nous vendons essentiellement des rallyes dans le FRA40 et achetons GER30 comme une couverture sur la base que la tendance générale va reprendre, l'écart sera de revenir à la moyenne et passer à travers le canal déclencheur inférieur et au-delà. Dans les écarts de tendance sur des périodes plus courtes, le trader peut extraire une valeur significative du commerce en étendant les niveaux de sortie après l'ouverture du commerce initial. Cela peut facilement être obtenu en augmentant simplement le Multiple STD ou en définissant une cible de profit définie dans l'interface JavaFX. Le screnshot ci-dessus montre un court FRA40 Long GER30 commerce déclenché lorsque le spread a touché le niveau de déclenchement supérieur. J'ai fixé la cible de réversion comme la bande opposée qui théoriquement fourniraient un bénéfice d'environ 6 USD après avoir soustrait les coûts de spread de 0,68. Cependant, comme la propagation est la tendance à la baisse, j'ai décidé d'augmenter le Multiple STD de 1 à 3,0. En augmentant le multiple de STD à 3.0 nous voyons les bandes de déclenchement ont déplacé plus loin loin de la moyenne mobile de la propagation. Cela a augmenté la valeur du canal à environ 11 USD. Vous remarquerez que notre point d'entrée est légèrement au-dessus de la moyenne mobile qui nous donnera un bénéfice potentiel légèrement plus élevé si l'écart atteint le canal de déclenchement inférieur qui est également le point de sortie arb. Il est très important d'être conscient que les niveaux de déclenchement changent en fonction de la volatilité (à peu près le même Bollinger Bands). Dans des marchés volatils, les niveaux de déclenchement peuvent s'élargir alors que dans des conditions de marché moins volatiles, les niveaux de déclenchement peuvent se rétrécir et se rapprocher de la moyenne mobile de l'écart. Par conséquent, nous pouvons décider d'utiliser une cible de profit définie qui a été facilement définie dans l'interface. Si le commerce arb est laissé du jour au lendemain, les écarts peuvent se réduire considérablement et notre bénéfice potentiel pourrait être inférieur aux prévisions. Donc, dans ce cas, nous allons fixer un objectif de profit défini de 15. Adaptation aux conditions changeantes. J'ai quitté FRA40GER30 position pendant la nuit - aujourd'hui, nous pouvons voir l'écart-type de l'écart a augmenté qui pousse les canaux de déclenchement. Notre position effective n'a pas fait beaucoup pendant la nuit que l'écart est resté dans un mode très stationnaire avec de petites oscillations autour de la moyenne. La hausse d'une augmentation de l'écart-type est vos canaux de déclenchement sera plus éloignée de la moyenne mobile de la propagation. Cela augmente efficacement le bénéfice potentiel de l'arb sur la base des niveaux de déclenchement sont touchés (pour l'entrée et la sortie). L'inconvénient est le plus éloigné du niveau de déclenchement de la moyenne, plus il sera difficile à atteindre - c'est-à-dire le nombre de fois que la propagation de tester ces limites seront plus faibles en fréquence. Nous pouvons voir à partir de la capture d'écran ci-dessous la valeur du canal en cours en utilisant 3.0 comme notre Multiple STD est de 34 USD. Plus tôt ce matin, lorsque l'écart-type était plus élevé, la valeur du canal était encore plus élevée à plus de 80 USD. La bonne nouvelle est notre PL actuel pour la position arbitre est juste dans le bénéfice même si nous n'avons pas vraiment vu la propagation reprendre sa tendance à la baisse jusqu'à présent. Comme c'était en utilisant un objectif de bénéfice défini de 15 USD, il doesnt vraiment ce que STD Multiple nous utilisons sur les cartes que V4.0 Opulen quittera la position arbitraire automatiquement dès que le profit arb globale est supérieure ou égale à notre objectif de bénéfice défini de 15 USD. D'autre part, si V4.0 Opulen utilise Auto Profit Targetting, le système cherchera à quitter lorsque la propagation a touché la cible de retour et que la position arbitrale globale est dans le profit. Si l'option Target Profit Target était utilisée dans ce scénario, il serait conseillé de réduire le multiple STD de sorte que les bandes de déclenchement se rétrécissent, ce qui augmenterait la probabilité que le niveau de sortie soit touché par le spread. Multi-Timeframe Arbing, les entrées et sorties de phase V4.0 Opulen est très différente de toutes les précédentes versions Stat Arb, car il peut échanger les mêmes actifs à partir de graphiques différents. Essentiellement, le commerçant peut dupliquer les mêmes positions en utilisant plusieurs arbs s'exécutant sur des diagrammes différents. Dans Stat Arb V3.0, il n'était pas possible de dupliquer les arbs du tout. Avec V4.0 Opulen vous pouvez avoir autant de doubles arbs que vous le souhaitez - ils peuvent fonctionner à partir de n'importe quel diagramme MT4. Cela crée des opportunités évidentes pour les entrées progressives. Dans la capture d'écran ci-dessous, nous pouvons voir deux courts métiers synthétiques EURGBP qui sont à la fois légèrement hors de l'argent. Les métiers ont été exécutés à partir de graphiques différents. Nous pouvons le dire en regardant le commentaire de commande dans la fenêtre du terminal MT4. Dans la capture d'écran ci-dessus, nous pouvons voir le système a ouvert deux courte (vente) métiers EURGBP. Une fois ouvert à partir du graphique EURUSD avec l'ID de graphique terminant 5845 (entre crochets) et le deuxième ordre a été exécuté à partir d'un graphique AUDUSD avec l'ID de graphique terminant 5847. Dans les deux cas, les arbs ont été mis en place en utilisant EURJPY et GBPJPY, . Ces deux arbs ont été exécutés sur un graphique de 5 minutes. Comme vous pouvez le voir la propagation ne fait pas ce que nous wantexpect tout le temps alors avoir l'option de mettre en place plusieurs points d'entrée dans la même position, en exécutant le même arb sur un graphique différent avec des paramètres différents, donne au commerçant des outils supplémentaires pour jouer avec Quand les choses ne vont pas au plan. Donc, dans ce cas, nous pourrions mettre en place le même arb sur un calendrier plus élevé sur un graphique différent qui agirait comme une moyenne de baisse du commerce. La capture d'écran ci-dessous illustre cela. V4.0 Opulen a ouvert une troisième transaction sur le graphique horaire EURGBP lorsque le spread a frappé le canal de déclenchement supérieur. En fonction de l'attitude des commerçants envers le risque que les augmentations de délais, vous pouvez bien sûr augmenter la taille de la position qui apporterait votre position globale de retour dans le profit plus rapidement si l'écart a déplacé vers la zone prévue. Si ce n'est pas alors la probabilité d'être arrêté par le contrôleur de risque global V4.0 Opulen augmente. Ce sont les défis auxquels tous les commerçants doivent faire face. Si le commerçant choisit à la moyenne de composer leurs positions, ils ont à apprécier leur levier augmente qui, à moins contrôlé avec soin peut détruire les comptes de négociation. D'où les 95 statistiques d'échec dans le commerce de détail forex. Les gens ne reçoivent pas de levier et ce qu'il fait à un compte. Fiche technique Veuillez compléter les informations dans le formulaire ci-dessous et cliquer sur soumettre. Vous recevrez alors un courriel avec un lien vers la fiche technique. V4.0 est enahnced sur une base régulière donc s'il vous plaît consulter la fiche technique pour les mises à jour les plus récentes et l'historique des modifications. Il existe également une série de vidéos tutorielles dans les fiches techniques. Achat V4.0 Performance du système Opulen Nous recevons souvent des demandes sur le potentiel de performance que les traders arb peuvent attendre du système V4.0 Opulen. Malheureusement, il n'est pas une réponse définitive à cette question que V4.0 est un ensemble d'outils conçus pour automatiser la stratégie d'arbitrage commerçants. Par conséquent, le succès ou l'échec de V4.0 est totalement dépendant de la façon dont il est déployé et les paramètres et les délais sur lesquels il est exécuté. Probablement la meilleure analogie est de penser à V4.0 comme une voiture de haute performance qui dans les bonnes mains est capable de produire des performances solides, mais inversement, dans les mauvaises mains, ne produira pas un bon rendement ou en termes simples, les ordures dans les égaux détritus L'espace de commerce de détail se compose de gagnants et de perdants où les perdants représentent la majorité des participants au marché. Il existe une statistique de l'industrie largement utilisée qui indique que 95 des participants au marché perdent leur part de participation ou de compte au fil du temps et les 5 autres font des bénéfices constants. Les outils que nous commercialisons ne déplacent pas nécessairement les participants du camp des 95 perdants dans le camp gagnant 5 de sorte que les participants à la recherche de tout le système insaisissable qui fait de l'argent sans exiger aucun effort ou de compétences seront toujours déçus. De tels systèmes n'existent tout simplement pas dans l'espace de vente au détail. En outre, les commerçants doivent savoir que certains éditeurs d'EA publient des systèmes hautement optimisés et adaptés aux courbes (basés sur des données d'échantillon) qui produisent des courbes d'actions étonnantes lorsqu'ils sont testés en retour, mais ne réussissent jamais à reproduire leurs performances historiques testées en direct ou en avant Environnement de test. C'est parce que les marchés sont en constante évolution de sorte à utiliser un système optimisé pour des modèles spécifiques du marché historique sera à peu près toujours dissapoint à long terme à moins que la stratégie est adaptée. Veuillez donc vous méfier des fournisseurs qui prétendent que leurs EE peuvent produire des retours X. DIVULGATION DES RISQUES Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. La négociation de devises, d'indices ou de matières premières comporte un risque important, et il ya toujours un potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier agréé BrokerDealer. L'arbitrage statistique avancé pour MetaTrader MT4 - Version 3 Les techniques de négociation d'arbitrage statistique (parfois connues sous le nom de convergence ou de négociation de paires) sont basées sur le concept de la réversion moyenne. Le système surveille en permanence les performances de deux instruments historiquement fortement corrélés que le trader définit. Lorsque la corrélation entre les deux instruments s'affaiblit ou diverge au-delà d'un niveau prédéfini - V3 achètera automatiquement et simultanément l'instrument le plus faible et vendra le plus fort. Une fois la réversion moyenne a lieu la position nette créée par les deux métiers sera généralement dans le bénéfice. Cette stratégie de négociation exige une bonne compréhension de l'effet de levier et du contrôle des risques, la capacité d'analyser des instruments hautement corrélés à travers différentes classes d'actifs et une compréhension de la façon d'interpréter les spreads. (L'écart est la différence effective entre les deux instruments surveillés pour les possibilités d'arbitrage potentiel.) L'image ci-dessous présente quotThe Spreadquot qui est un composant essentiel de tout système d'arbitrage. Les trades en plus de 3 ans définitivement qualifié pour le marché des basses fréquences, bien que les opportunités potentielles à la hausse des opérations à long terme d'arbitrage Peut être exceptionnel Cependant, la plupart des commerçants exigent des fréquences commerciales plus élevées de sorte qu'un système d'arbitrage doit être en mesure de fonctionner sur des délais beaucoup plus faibles et avec des fréquences de négociation beaucoup plus élevé. Arbitrage Trading Timeframes et Perspective L'exemple ci-dessus SampP500GER40 a montré élégamment la simplicité de la réversion moyenne Cependant, lorsque des actifs hautement corrélés sont analysés sur des délais plus courts, la situation devient plus complexe. Théoriquement, le moment idéal pour exécuter des transactions arbitraires en utilisant la logique classique d'entrée et de sortie est lorsque la propagation est appelée stationnaire. C'est là que l'écart (la différence entre les prix des deux instruments) oscille assez sinusoïdalement autour de sa moyenne mobile. Idéalement, la moyenne mobile doit être aussi plate que possible. La capture d'écran ci-dessus pour l'or et l'argent montre comment la propagation passe d'une directionnelle à une nature stationnaire sur une période assez courte. Un spread stationnaire est idéal pour le négoce arb, car il permet des échanges dans les deux directions - c'est-à-dire la vente GoldBuying Silver lorsque la propagation est au-dessus du niveau de déclenchement supérieur et l'achat Goldselling Argent lorsque la propagation est inférieur au niveau déclencheur inférieur. Le défi survient lorsque la dynamique de propagation passe de stationnaire à directionnel. Une propagation directionnelle est l'endroit où la moyenne mobile augmente et diminue avec le temps. En d'autres termes, une paire se renforce continuellement tandis que l'autre est soit inchangée, soit affaiblie. Dans ce scénario, nous avons besoin d'un moteur d'arbitrage automatisé pour pouvoir détecter automatiquement la direction de la propagation. Au cours du programme de développement V3, nous avons expérimenté avec divers algorithmes pour suivre et surveiller la tendance à la propagation. Dans la dernière version, nous utilisons un algorithme de détection multi-temps pour déterminer si le spread est stationnaire (variable) ou directionnel (tendance). Ceux-ci sont détaillés en détail dans les aperçus modulaires qui suivent. V3 Architecture Les premières versions de V3 ont été libérées en juin 2011 et le produit a été mis à jour et amélioré systématiquement depuis le lancement. V3 fournit une nouvelle interface utilisateur graphique et toute une foule d'autres fonctionnalités détaillées ci-dessous. Le système d'arbitrage V3 se compose de deux composants principaux: - Le conseiller expert Gen Starb (EA) L'indicateur STD En termes simples, l'indicateur STD surveille l'écart et fournit des signaux d'entrée. Le conseiller expert exerce des fonctions d'exécution et de gestion du commerce. Essentiellement, les deux applications communiquent en temps réel à l'aide de la table MetaTrader Global Variable (GVAR). Ils sont tous les deux assis sur un générique FX AlgoTrader déploiement archtecture montré dans l'image ci-dessous. DIVULGATION DES RISQUES Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier agréé BrokerDealer. L'indicateur V3 STD L'indicateur STD produit des statistiques d'étalement en temps réel qui sont mis à la disposition du moteur générique Arbitrage via la table de variables globales MetaTrader. L'indicateur STD se compose de plusieurs composants qui sont détaillés dans le schéma ci-dessous. STD Multiple - Ce paramètre permet aux opérateurs d'ajuster les niveaux de déclenchement des points d'entrée arb. Le STD Multiple est réglé en accédant aux paramètres d'entrée externes pour l'indicateur STD. Idéalement, les commerçants devraient chercher à définir le Multiple STD de sorte que les pics de divergence d'écart coïncident avec les niveaux de déclenchement supérieur et inférieur. Dans la capture d'écran ci-dessous, nous pouvons voir le multiple de STD a été ajusté à 0.7 sur le graphique quotidien pour coïncider avec les pics typiques dans la divergence d'écart. Sorties de données - L'indicateur STD calcule la moyenne mobile (MA), l'écart et les niveaux de déclenchement supérieur et inférieur (en fonction du multiple STD) en temps réel. Cible de réversion - La cible de réversion indique le niveau dans lequel le système tentera de fermer l'arb. Par défaut, la moyenne est toujours utilisée comme cible de sortie arb, mais les commerçants peuvent changer manuellement de cible à la bande de déclenchement opposée en changeant le paramètre d'entrée externe ReversionToMA en FALSE dans les options d'indicateur STD. Tendance - L'indicateur de tendance est basé sur un algorithme EMA multidisciplinaire breveté. Les commerçants peuvent ajuster jusqu'à 8 filtres de tendance qui calculent la tendance basée sur l'analyse de tendance multi-période. Par exemple, un commerçant peut préférer déclencher ses échanges arbitraires à partir du graphique de 15 minutes et peut vouloir bloquer les métiers dans la direction des tendances M30, M60 et M240. Dans ce cas, le trader aurait simplement mis les TFilters M30, M60 et M240 sur True comme le montre la capture d'écran ci-dessous. Vérification des données: Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui effectue 4 tests d'intégrité des données sur la propagation lorsqu'elle est chargée sur un graphique initialement. Si l'étalement passe les contrôles d'intégrité, l'étiquette de données OK s'affiche. Le moteur d'arbitrage ne peut pas placer des opérations à moins que le drapeau de contrôle de données indique OK Le V3 Expert Advisor Les moteurs d'arbitrage génériques surveillent constamment la table de variables globales de MetaTrader pour les données d'entrée et de sortie commerciales pour les différents arbs que le trader a installés sur chaque graphique. Il est important de mentionner que chaque graphique doit avoir une instance distincte de l'indicateur STD et le moteur d'arbitrage fonctionnant ensemble. La capture d'écran ci-dessous montre une complète Stat Arb V3 mis en place sur un graphique MetaTrader. Capture d'écran de l'indicateur V3 EA et STD sur un graphique MetaTrader. Remarque: Aucune donnée n'est remplie car il s'agit d'un week-end. Le module System Data Le module System Data affiche l'heure système actuelle, les instruments échangés, l'état du système, le mode système et l'état d'alerte par courrier électronique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche technique. DIVULGATION DES RISQUES Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier agréé BrokerDealer. Options de ciblage des bénéfices automatiques et manuelles Analyse du commerce des graphiques Fonctionnalité d'alerte par courrier électronique (en mode non automatique) Contrôles de temps de négociation granulaires Contrôle de risque configurable Fonctionnalité de détection et de verrouillage automatique des tendances Système d'agrégation des bénéfices Profit Locking Feature Variable Jambe ALeg B Positionnement Support multi-instruments - Indices commerciaux, matières premières, forex, CFDs. Algorithmes de réversion, de canaux et de propagation plus précis Logique d'affichage d'entrée plus précise Contrôle d'entrée retardé Algorithme de détection de tendance de propagation multiple Système de vérification de données de propagation intégré Interface graphique révisée Systèmes de contrôle de commerce simplifiés Les produits sur ce site sont des outils de négociation De recherche ou de conseils en placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier agréé BrokerDealer. V3 Expert Advisor Interface Interface pour V3 STD Indicateur Unilateral Arb Trading Techniques Les produits sur ce site sont des outils de négociation et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. L'achat ou la vente d'une devise ne peut être effectuée que par un courtier agréé BrokerDealer. Stat Arb V3 permet une négociation automatisée sans surveillance Arbitrage Trading à partir de diagrammes pré-configurés L'utilisation de techniques Arbitrage augmente la probabilité de transactions rentables (dépendantes du temps) Stat Arb V3 fournit un ensemble de données très granulaire qui permet aux commerçants de voir les bénéfices potentiels Avant d'entrer sur le marché. Stat Arb V3 est un ensemble d'outils de trading éprouvé et robuste qui a été itérativement développé depuis 2009. Les produits sur ce site sont des outils de trading et ne sont pas destinés à remplacer la recherche individuelle ou des conseils de placement sous licence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Négocier des devises implique un risque important, et il ya toujours le potentiel de perte. Aucune représentation n'est faite que ces produits garantiront des bénéfices ou ne donneront pas lieu à des pertes de la négociation. Toute explication ou démonstration de l'exploitation des produits ne doit pas être interprétée comme une recommandation commerciale ou la fourniture de conseils en investissement. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Performance Data: Please enter your email address below to receive the V3 performance data. Note: The previous performance is simply a representation of what can be achieved using the toolset. Ultimately, the system performance will vary considerably depending on which assets are traded, the timeframes and parameters used and the traders ability. The Stat Arb V3 system is simply a toolset to facilitate an automated arbitrage trading strategy based on a traders set of requirements. FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Data Sheet for Advanced Statistical Arbitrage V3 Please complete the details in the form below and click submit. You you then receive an email with a link to the Data Sheet FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. Attachment contents - New Arb Trader refers to FX AlgoTrader arb tools as FxAlgo. FxAlgo was selected after an exhaustive search of the Internet for automated arbitrage software products that worked within the MetaTrader 4 trading environment. FxAlgo was then tested on four demo broker accounts for a period of two weeks trading FX products only. FxAlgo provided both a stable automated trading platform and a more than acceptable ROCE whilst under test. FxAlgo was then implemented on a live trading account and it has provided returns of over 48 on our initial equity injection over only a six day trading period. The support provided by the author and owner of FxAlgo both during the test period and since moving into live operation has been excellent the level of support we have experienced cannot be faulted. All requests for assistance by email have been answered almost by return and the owner has shown a keen interest in ensuring we were fully appraised of the best methods of applying FxAlgo to meet our trading objectives. The currency pairs we have traded were selected using FxAlgos Correlation Indicator which has been proven to be an extremely useful addition to the FxAlgo V2.5 trading engine. FxAlgo is being used by us to trade currency pairs on the H1 and D1 timeframes. The H1 timeframe was employed initially to gain a faster appreciation of FxAlgos operation and how to control its trading. Since gaining a basic appreciation of the FxAlgo V2.5 trading engine the D1 timeframe has been added and profits have increased as arbitrages in the D1 timeframe seem to offer generally higher profit margins, albeit that they take longer to close out. The standard trigger settings shipped with FxAlgo were initially employed to trigger arbitrage trades. These have been found perfectly adequate and have produced a more than acceptable ROCE. The EB variables recommended in the documentation shipped with FxAlgo work well and have proven to be extremely useful whilst getting to know FxAlgo. They control fundamental trading risk and are a useful extension to the V2.5 engine. We have employed FxAlgo in its stationery recoupling mode only. We currently trade FxAlgo across a substantial number of currency pairs and across two different time frames and have found FxAlgos Global Variables to be of invaluable assistance. These Global Variable allow us to manage risk and capital drawdown across our entire trading activity with consistency and ease. We manage individual trade risk by manipulating the extensive parameters provided on each currency pairs individual trading sheet. We have not experienced any errant spreads or any resulting errant trades as yet. The winloss ratio we have achieved to date is 6535. We have only employed FxAlgo in our FX trading to date. However, we have plans to extend our use of FxAlgo to Commodities and Indices trading after we have performed further tests against these two asset classes. We have found FxAlgo V2.5 and the Correlation Indictor to be not only excellent and robustly written software but also from a business perspective to have more than met our stated goals to date. We have also recently acquired the FxAlgo Zeus Risk Controller product but have not yet had time to test this product. The ROCE achieved in live trading (only 6 days to date) has already met the majority of the acquisition costs of both FxAlgo V2.5 and the Correlation Indicator and fully we expect the breakeven point to occur within the first 10 days of trading. New Arb Traders Equity Curve - Live Account The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. How much can I make using Statistical Arbitrage EAs for MT4 How fast can you run. There are a lot of people looking for fire and forget trading systems which they can drop on a chart, sit back and watch their 50 initial equity grow into 10 Million in the first year. Yes. people really do believe tools like this exist and unfortunately theres no shortage of vendors happy to position their products as fulfilling these fantasies FX AlgoTrader are not one of these vendors. The Stat Arb EA tools on this site are tools NOT ROBOTS. They provide a rich arbitrage toolset which allows traders to automate their arb trading strategy on whatever timeframe they prefer. If youve never made a penny trading FX or other assets the chances of making money using arb tools, unfortunately, isnt high. They wont turn a losing trader into a winning trader but they will automate an arb strategy and provide solid risk control. How much you make will depend on how good you are as a trader. Some people can run faster than others - if youve got good equipment it makes the job easier Do you have backtest data for the arbitrage tools No. Unfortunately its not possible to backtest EAs in MetaTrader 4 which trade multiple pairs. I noticed the new version of the system has the option to vary the position sizes for each leg of the arb. How do you determine what the correct position size for each leg should be With small accounts trading micro or mini lots its not critical to make the legs balance. As the postion size increases this becomes more significant. For example any pairs which have USD as the quote currency eg majors such as EURUSD GBPUSD will have the same pip value. So a standard lot for EURUSD and GBPUSD will both have the same pip value of 10pip. If the arb pairs are made up of a cross such as EURJPY the pip value (based on todays rates) would be 12.88pip. So in order to make the legs balance we would need to reduce the position size of the EURJPY leg by 11.2880.78. So to create a balanced EURUSDEURJPY arb you would need to use 1 lot for the EURUSD leg and 0.78 lots for the EURJPY leg. If we reduce the position size to 0.1 lots (10,000- a mini lot) the position sizes would need to be adjusted to 0.1 and 0.078. So unless you had a micro account you would have to run two mini lots for both legs. Once you reduce the position size to micro lots the effect of balancing the arb becomes increasingly less significant. The easiest way to calculate the pip value is to use an online pip calculator Can I run the same arb on multiple timeframes Eg EURUSDGBPUSD on H1 and on M15 NO . Dont do this The arb products will only allow one unique instance of a particular arb to run. If you load the same arb setup on another chart it will confuse the internal variables used for trade management. The system will not behave logically as the two arbs will constantly overwrite the internal variables which could create erroneous trade behaviour. You can run any number of unique arbs on the MT4 platform using the tool - but they must all be unique. eg one instance of EURUSDGBPUSD or AUDUSDNZDUSD etc etc For advanced arb traders it is possible to create the same arb on a different timeframe by reversing the pair sequencing thus creating an inverse arb. Eg EURUSDGBPUSD on H1 and GBPUSDEURUSD on M15. However, the trader would have to control the trade direction of both arb setups by using the trend locking options. This approach can be used to hedge and also reduce drawdown on longer term arbs but this strategy is complex due to the skill required in closing the inverse arb component when long term mean revsersion takes place. Whats the difference between V2 and V3 Is V3 for medium to long term stat arb and V2 is simply for short-term stat arb V2 and V3 can be used on any period for short term or long term arbitrage. V3 is an enhanced version of V2 as it uses logs for the spread analysis which has many advantages such as dynamic profit targetting and a wide range of trader defined external input parameters. V3 is the logical progression from V2 and contains many trader requested enhancements. Do I need to be able to estimate the parameters externally to the model or does the product give them to me How would I go about ascertaining the correlations required Would these be MT4 indicators I just want to get a sense of the process involved in implementing the product. Both arb products have two components an Expert Advisor and an indicator. The indicator provides the statistical analysis component. V2 Arb products calculate the spread of the pairs by dividing one by the other, they then calculate the moving average (of the spread) then plot trader defined standard deviations either side of this moving average. The trade entry and exit thresholds are determined by the STD Multiple in the indicator (this can be adjusted by the trader) The trade entry thresholds (STDs) are set by eyeballing the typical departure from the mean before the spread recouples. Obviously timeframe and system parameters are critically important. 5 minute charts can show what looks like a stationary spread but this can change very quickly and become highly directional. On the other hand a weekly chart provides much more insight into the mediumlong term spread dynamics. Short term arbing is very difficult and its easy to get caught when the pairs decouple. This is often seen towards the end of the Asian session and near the Frankfurt open. As liquidity flows into the market spread can become directional over short timeframes. In terms of suitable arb pair selection you can use the FX AlgoTrader real time correlation indicator to select highly correlated arbitrage pairs on any timeframe. The V3 system uses a log spread algorithm which allows the trader to see the reversion potential in dollar terms. This allows traders to see the power of the longer term arb compared to short term arb trading. What knowledge do I need to know in order to use your Stab Arb product You would need to know about mean reversion, correlation, couplingdecouplingdivergence etc. You would need to understand that there are is no guarantee mean reversion will take place when you expect it to. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. When I reloaded the template the settings reverted back to the default setting. Is it possible to get the default settings to be a lot less. so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. Then whenever you open the new template your modified settings will be used instead of the default settings. Whats the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. It would not be wise to run arbs on a mini acocunt with only 500 dollars in equity. Both V2 and V3 arb products can be run on micro, mini and standard MT4 accounts. Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. Alternatively if you like to make decent money without having to give the broker lots in spread costs - Daily charts would provide fewer trades with much larger profits for arbs which reverted to the mean. Generally the longer the timeframe the higher the profit. A customer made 1200 USD off a 5000 USD account in a week. The guy is an x-commercial trader so bear that in mind The tool is only as good as the trader in terms of picking the right pairs to trade and setting the right parameters. So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. Whats the approximate ROI In terms of ROI its hard to say as it depends on which timeframe you trade. The potential profit is displayed by the EA under the Reversion Potential data label on the main chart. This figure is calculated on the difference between the current spread and its moving average. If the reversion target is set to the opposite band the potential profit will be substantially increased but the trader would need a full swing from one band to the other ie 1 to -1 STD or whetever trigger parameters the trader has defined. In terms of timeframe you can make a lot more money on longer term charts in comparison to short term high frequency arb trades. We dont produce ROI or equity curve data any more as the results will vary hugely from trader to trader. The tools only reflect the ability of the trader to select the optimum assets, timeframes and parameters to trade. It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. The trader has set the arb entry points too close to the spread cost channel and the potential profit is so small slippage is tipping the PL of the arb negative during the arb close procedure. This can easily be solved by trading on longer timeframes andor increasing the STD multiple to move the trade entry further away from the spread cost channel. Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. If your current arb is not in profit (possibly as it was opened on another timeframe) the system will not close the arb trades. The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. Press F3 to view the GVAR table - there are a few reasons this can happen which are:- 1)CloseAllTrades parameter is set to true. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. I have considered applying a scaling in system to allow the arb position to be increased if a spread continued to decouple this is similar to an averaging down approach but the leverage obviously increases with the position size thus increasing the risk of stop out if the net position PL reaches the maximum risk parameters set in the system. There are different schools of thought with regard to scaling inaveraging down. An alternative approach is to trade the opposite side of the arb on a lower timeframe which would create a dynamic hedge (to a degree) Additional Comment: Some V3 customers have been experimenting with a alternative approach to dynamic rebalancing in cases where an open arb trade is decoupling from its MA and creating a drawdown. Rather than rebalancing the lot sizing of the existing arb a new arb is set up which is the exact opposite of the current arb. For example if you had a 5 lot per leg EURUSDGBPUSD arb which was triggered off an houly chart you would set up a GBPUSDEURUSD arb running on a 15 minute chart and use the LockLong or LockShort parameters to force any new trades off the 15 minute chart to the exact opposite of the arb on the longer timeframe. This creates a perfect hedge and also allows reduces the drawdown as the shorter term arb will gradually eat into the drawdown created by the longer term decoupled arb. The principle is simply based on trading short term spread volatility seen on the shorter timeframe. This approach is not a guaranteed Get of jail free card but it can substantially de-risk positions where significant decoupling has taken place and in tandem reduce the magnitude of a potential loss. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. Its very hard to wait all day in front of my PC. My question for you is. which of your products can identify negative divergencedecoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. The correlation indicator was designed to be used for arb traders to aid in their pair selection. So if youre criteria is daily correlation gt75 and 5 min correlation lt-75 you could set up the arb product on your 5 minute chart (probably easier to use an hourly actually) and then set youre STD multiple in the STD indicator so that your trade entry triggers were where you want them. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day.