Long terme Fx Stratégies Intro: Il existe de nombreuses stratégies de négociation à court terme - dont beaucoup peuvent être vus avec divers articles ici, ils vont de simples croisements Moyenne mobile, à l'utilisation overboughtoversold signaux et beaucoup, beaucoup plus d'indicateurs techniques. D'une manière générale, une stratégie basée sur des règles ne nécessite aucune compétence et cela s'applique aussi bien aux stratégies à plus court terme qu'à plus long terme. Cependant, les participants au marché ont besoin de savoir quand utiliser chacun - par exemple, l'utilisation de RSI est peu susceptible de fonctionner efficacement au cours de 20 ans, mais peut fonctionner très bien sur un graphique de 30 minutes, de même en utilisant l'un des trois principaux Les stratégies de trois ans ne fonctionnent pas sur des délais plus courts. Voici un rapide aperçu de quelques stratégies simples à court terme et leurs backtests (testé sur le AUDUSD), alors qu'il ya quelques rentables, Sharpe ratios et Max DDs sont horribles et donc ceux-ci échoueront à long terme. Stratégies à long terme FX: Comme souligné ci-dessus, il ya littéralement des milliers de techniques qui sont utilisés dans le commerce, mais seulement 3 ont résisté à l'épreuve du temps, ce sont les suivants Carry, Value and Momentum. Je vais examiner chacun d'eux individuellement pour expliquer ce qu'ils sont et pourquoi ils ont réussi. Transport: Celui-ci est simple, vous achetez une monnaie à haut rendement financée par celle d'une monnaie à faible rendement afin de gagner de l'intérêt. Toutefois, lorsque vous exécutez un portefeuille, vous devez considérer d'autres facteurs de gestion du risque en tant que tel, vous n'avez pas simplement acheter le yielder le plus élevé tout en vendant le plus bas. Nous avons également besoin d'examiner un simple fait que de nombreux utilisateurs qui back-test oublier, et qui est de porter ajuster leurs retours. Nous pouvons voir l'exemple ci-dessous. Nous voyons que l'AUDJPY est largement allé nulle part depuis 1995, mais une fois que vous prenez en compte l'intérêt gagné, les rendements sont considérablement plus élevés. Près de chaque banque a une forme de fonds qui utilise cette méthode (pour de bonnes raisons), mais notamment je vais considérer Deutsche Bank et Société Générale. La stratégie la plus populaire est d'examiner les devises G10, puis classer les rendements de ces monnaies. De là, vous prenez les 3 devises les plus productives et par eux, tout en vendant les 3 devises à rendement le plus bas. Une stratégie très simple, une autre façon de regarder cela est d'examiner les marchés émergents et de faire la même chose. Évidemment, avec ce dernier il ya des rendements plus élevés, mais bien sûr un risque plus élevé. Globalement, y compris les marchés émergents et l'équilibre est un mélange des deux, on peut voir pendant les périodes relativement plus calmes comment le fonds EM carry a significativement surperformé. En utilisant des données plus récentes, depuis 1989, le fonds Carry FX a retrouvé un rendement annualisé 7,27 incroyablement constant - ce qui n'est pas trop loin des rendements des capitaux propres. Maintenant, considérant Soc Gens, une stratégie très similaire utilisant 9 des pays du G10 et pondérant les devises selon le rendement , Ce fonds utilise une approche légèrement moins risquée et considère également la volatilité implicite lors de la décision sur les devises à acheter. En tant que tels, leur retour a été moins impressionnant, mais pas mauvais. Valeur: Cette stratégie consiste à considérer que les devises des marchés développés ne sont pas à la mode à très long terme. Par exemple, la GBPUSD a fluctué entre 1 et 2 pour la plupart des 30 dernières années, où les marchés boursiers ont augmenté de 100s. Cette idée examine les fondamentaux et considère la PPA relative ou la juste valeur de la monnaie. Cette stratégie est définie comme le niveau moyen de la devise par rapport au dollar sur les 3 mois précédents, divisé par le chiffre de la parité du pouvoir d'achat de l'OCDE pour la monnaie. Ensuite, attribuer une position longue 13 à chacune des 3 devises avec la plus faible évaluation et 13 position courte aux 3 devises les plus élevées. Cependant, compte tenu de la nature à plus long terme de la stratégie, les rendements devraient être plus faibles mais plus cohérents Momentum: Cette stratégie s'apparente plus à la négociation technique, où elle suit les tendances - cependant ce genre de stratégie fonctionne dans des cycles clairs, par exemple. Pour les 5 dernières années, il n'y a pas eu de tendance claire dans la GBPUSD où, comme nous pouvons potentiellement voir USDJPY strating d'émerger d'une longue période de tendance pas dans une forte tendance haussière. Fondamentalement, cette stratégie essaie de capitaliser sur ces tendances, qui peuvent être plus facilement identifiés par les moyennes mobiles et cetera. C'est la performance depuis 1977 pour les stratégies de moyenne mobile (moyenne sur différents types) pour les devises G10 - nous pouvons voir qu'à long terme, la plupart des stratégies techniques ne fonctionnent et ne fonctionnent que pendant certaines périodes. Voici une stratégie de momentum similaire appliquée à EURUSD de Soc Gen et encore une fois, il ya de longues périodes où les rendements sont mauvais (2000-2008), mais il ya des moments où il ne fonctionne (2008-2012) et donc ce style Est très sélectif quand il doit être utilisé. Conclusion: J'espère avoir introduit 3 très populaire, et généralement accepté que succès à long terme FX stratégies et regardé dans les retours avant et généralement ils ont bien performé, une idée populaire est de fusionner les trois pour créer un retour plus uncorrelated, plus lisse. Ici, nous pouvons voir les trois styles et la moyenne (en bleu foncé). Son rendement est beaucoup plus lisse et réalise des rendements élevés avec une faible volatilité. Au cours de la période considérée, les rendements atteignent en moyenne 7,91 par an avec une volatilité de 5,28 et un abaissement maximal d'un incroyablement bas. -8,91 Dans l'ensemble, à plus long terme, nous devrions envisager d'utiliser ces stratégies puisqu'elles sont prouvées (par opposition à beaucoup d'autres simples) Il est important de ne pas exécuter une seule stratégie, mais un mélange de 3 ou 4, afin d'améliorer les rendements ajustés au risque. Merci à la lecture. A Stratégie à long terme pour conquérir le marché FX Copy Copyright MarketClub8482 Tous droits réservés Accord utilisateur Gouvernement des États-Unis exigé DisclaimermdashCommodity Futures Trading Commission Les contrats à terme et options a de grandes récompenses potentielles, mais aussi un risque potentiel important. Vous devez être conscient des risques et être disposé à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il ne s'agit ni d'une sollicitation ni d'une offre de contrats à terme ou d'options BuySell. Aucune représentation n'est faite que n'importe quel compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. RÈGLE DE LA CFTC 4.41d'un RÉSULTAT DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUE OU SIMULÉ A CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI QUE LES COMMERCES N'ONT PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITE. LES PROGRAMMES DE COMMERCE SIMULÉS EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUIVANTS PAR LE FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROVOQUER DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. Tous les métiers, les modèles, les diagrammes, les systèmes, etc. discutés dans cette annonce et les matériaux du produit ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne doivent pas être interprétés comme des recommandations spécifiques. Toutes les idées et les documents présentés sont entièrement ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'éditeur ou de l'INO. Aucun système ou méthode n'a jamais été développé qui puisse garantir des bénéfices ou assurer l'absence de pertes. Aucune représentation ou implication n'est faite selon laquelle l'utilisation de la méthodologie ou du système MarketClubtrade générera des bénéfices ou garantira l'absence de pertes. Les témoignages et exemples utilisés ici sont des résultats exceptionnels, qui ne s'appliquent pas au membre moyen et ne sont pas destinés à représenter ou à garantir que quiconque atteindra les mêmes résultats ou des résultats similaires. Le succès de chaque individu dépend de son expérience, de son dévouement, de son désir et de sa motivation.
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